A partir de 2002, en parte como resultado de los problemas financieros del presidente Cragnotti y su empresa Cirio, es que la Lazio comenzó a deteriorarse debido a que tuvo que vender a las grandes estrellas del equipo, incluido el capitán y símbolo del equipo Alessandro Nesta. En la temporada 2004-2005 el equipo solo logra ubicarse en la décima posición y en la edición siguiente la Lazio logra ubicarse sexto en la clasificación, sin embargo, se ve involucrada en el escándalo de Calciopoli y la penalizan restándole puntos (con lo cual terminó 16.ª en la liga) y además tiene que comenzar la siguiente temporada con -3 puntos.